excel表格求kp怎么求

1.财务管理期望值的公式∑怎么打出来

1、单利：I=P*i*n2、单利终值：F=P(1+i*n)3、单利现值：P=F/(1+i*n)4、复利终值：F=P(1+i)n或：P(F/P,i,n)5、复利现值：P=F*(1+i)-n或：F(P/F,i,n)6、普通年金终值：F=A[(1+i)n-1]/i或：A(F/A,i,n)7、年偿债基金：A=F*i/[(1+i)n-1]或：F(A/F,i,n)8、普通年金现值：P=A{[1-(1+i)-n]/i}或：A(P/A,i,n)9、年资本回收额：A=P{i/[1-(1+i)-n]}或：P(A/P,i,n)10、即付年金的终值：F=A{[(1+i)(n+1)-1]/i-1}或：A[(F/A,i,n+1)-1]11、即付年金的现值：P=A{[1-(1+i)-(n-1)]/i+1}或：A[(P/A,i,n-1)+1]12、递延年金现值：第一种方法：先求（m+n）期的年金现值，再扣除递延期（m）的年金现值。

P=A{[1-(1+i)-(m+n)]/i-[1-(1+i)-m]/i}或：A[(P/A,i,m+n)-(P/A,i,n)]第二种方法：先求出递延期末的现值，再将现值调整到第一期期初。P=A{[1-(1+i)-n]/i*[(1+i)-m]}或：A[(P/A,i,n)*(P/F,i,m)]第三种方法：先求出递延年金的终值，再将其折算为现值。

P=A{[(1+i)n-1]/I}*(1+i)-(n+m)或：A(F/A,I,n)(P/F,I,n+m)13、永续年金现值：P=A/i14、折现率：i=[(F/p)1/n]-1（一次收付款项）i=A/P（永续年金）普通年金折现率先计算年金现值系数或年金终值系数再查有关的系数表求i，不能直接求得的通过内插法计算。i=i1+[（β1-α）/（β1-αβ2）]*(i2-i1)15、名义利率与实际利率的换算：i=(1+r/m)m-1式中：r为名义利率；m为年复利次数16、风险收益率：R=RF+RR=RF+b*V17、期望值：（P49）18、方差：（P50）19、标准方差：（P50）20、标准离差率：V=σ/E21、外界资金的需求量=变动资产占基期销售额百分比x销售的变动额-变动负债占基期销售额百分比x销售的变动额-销售净利率x收益留存比率x预测期销售额22、外界资金的需求量的资金习性分析法：高低点法（P67）、回归直线法（P68）23、认股权证的理论价值：V=(P-E)*N注：P为普通股票市场价格，E为认购价格，N为认股权证换股比率。

24、债券发行价格=票面金额*（P/F,i1,n）+票面金额*i2(P/A,i1,n)式中：i1为市场利率；i2为票面利率；n为债券期限如果是不计复利，到期一次还本付息的债券：债券发行价格=票面金额*（1+i2*n）*(P/F,i1,n)25、可转换债券价格=债券面值/转换比率转换比率=转换普通股数/可转换债券数26、放弃现金折扣的成本=CD/(1-CD)*360/N*100%式中：CD为现金折扣的百分比；N为失去现金折扣延期付款天数，等于信用期与折扣期之差27、债券成本：Kb=I(1-T)/[B0(1-f)]=B*i*(1-T)/[B0(1-f)]式中：Kb为债券成本；I为债券每年支付的利息；T为所得税税率；B为债券面值；i为债券票面利率；B0为债券筹资额，按发行价格确定；f为债券筹资费率28、银行借款成本：Ki=I(1-T)/[L(1-f)]=i*L*(1-T)/[L(1-f)]或：Ki=i(1-T)（当f忽略不计时）式中：Ki为银行借款成本；I为银行借款年利息；L为银行借款筹资总额；T为所得税税率；i为银行借款利息率；f为银行借款筹资费率29、优先股成本：Kp=D/P0(1-T)式中：Kp为优先股成本；D为优先股每年的股利；P0为发行优先股总额30、普通股成本：股利折现模型：Kc=D/P0*100%或Kc=[D1/P0(1-f)]+g资本资产定价模型：Kc=RF+β（Rm-RF）无风险利率加风险溢价法：Kc=RF+Rp式中：Kc为普通股成本；D1为第1年股的股利；P0为普通股发行价；g为年增长率31、留存收益成本：K=D1/P0+g32、加权平均资金成本：Kw=∑Wj*Kj式中：Kw为加权平均资金成本；Wj为第j种资金占总资金的比重；Kj为第j种资金的成本33、筹资总额分界点：BPi=TFi/Wi式中：BPi为筹资总额分界点；TFi为第i种筹资方式的成本分界点；Wi为目标资金结构中第i种筹资方式所占比例34、边际贡献：M=(p-b)x=m*x式中：M为边际贡献；p为销售单价；b为单位变动成本；m为单位边际贡献；x为产销量35、息税前利润：EBIT=(p-b)x-a=M-a36、经营杠杆：DOL=M/EBIT=M/(M-a)37、财务杠杆：DFL=EBIT/(EBIT-I)38、复合杠杆：DCL=DOL*DFL=M/[EBIT-I-d/(1-T)]39：每股利润无差异点分析公式：[（EBIT-I1）(1-T)-D1]/N1=[(EBIT-I2)(1-T)-D2]/N2当EBIT大于每股利润无差异点时，利用负债集资较为有利；当EBIT小于每股利润无差异点时，利用发行普通股集资较为有利。40、公司的市场总价值=股票的总价值+债券的价值股票市场价格=（息税前利润-利息）*（1-所得税税率）/普通股成本式中：普通股成本Kc=RF+β（Rm-RF）41、投资组合的期望收益率：RP=∑WjRj42、协方差：Cov(R1,R2)=1/n∑（R1i-R1）(R2i-R2)43、相关系数：ρ12=Cov(R1,R2)/（σ1σ2）44、两种资产组合而成的投资组合收益率的标准差：σP=[W12σ12+W22σ22+2W1σ1Cov(R1,R2)]1/245、投资组合的β系数：βP=∑Wiβi46、经营期现金流量的计算：经营期某年净现金流量=该年利润+该年折旧+该年摊销+该年利息+该年回收额47、静态评价指标：投资利润率=年平均利润额/投资总额x100%不包括建设期的投资回收期=原始投资额/投产若干年每年相等的现金净流量包括建设期的投资回收期=不包括建设期的投资回收期+建设期48、动态评价指标：净现值（NPV）=-原始投资额+投产后每年相等的净现金流量x年金现值系数净现值率（NPVR）=投资项目净现值/原始投资现值x100%获利指数（PI）=投产后各年净现金流量的现值合计/原始投资的现值合计=1+净现值率（NPVR）内部收益率=IR。

2.请问这个公式是如何算出来的

【1】（1-p）和求和项无关，把他拉出求和符号外去.如果p等于1的话，这个级数发散了，公式没意义。

如果p不等于1的话把（1-p）移到右边去，就是要证明的公式就是∑（1到无穷）kp^(k-1)=1/(1-p)^2【2】事实上若把p看做一个变元， 记f(p)=∑（1到无穷）kp^(k-1)那么∫（0到x）f(p)dp=x+x^2+x^3+。.=x/(1-x)=-1+1/(1-x)，这里|x|<1上述公式两边求导，恰好是1/(x-1)^2， 把x写成p不刚刚好就是【1】要的东西了吗？当然整个公式要成立，需要有一个条件就是|p|<1。

当然前面说了p=1不行，那么p=-1可以吗？要知道级数求积分，收敛域可以变大。【3】将p=-1带进【1】去，发现级数变成1-2+3-4+。

.这是发散的，所以在实数范围内。公式成立的条件是|p|<1是没错的。