EXCEL表格怎么做固定效应模型

1.计量经济学面板logit的固定效应怎么做

如果要弄清楚原理，可以看格林或平狄克的计量经济学，上面有比较详细的讲解。

另外，向你一本不错的书：王济川、郭志刚，Logistic回归模型——方法与应用，北京：高等教育，2001。浏览一下这三本书的相关内容，你基本上可以弄清楚概率估计模型，至于网上有没有电子版的书我就不太清楚了。

这里，我可以先简单的回答你这个问题。首先，通常人们将“Logistic回归”、“Logistic模型”、“Logistic回归模型”及“Logit模型”的称谓相互通用，来指同一个模型，唯一的区别是形式有所不同：logistic回归是直接估计概率，而logit模型对概率做了Logit转换。

不过，SPSS好像将以分类自变量构成的模型称为Logit模型，而将既有分类自变量又有连续自变量的模型称为Logistic回归模型。至于是二元还是多元，关键是看因变量类别的多少，多元是二元的扩展。

其次，当因变量是名义变量时，Logit和Probit没有本质的区别，一般情况下可以换用。区别在于采用的分布函数不同，前者假设随机变量服从逻辑概率分布，而后者假设随机变量服从正态分布。

其实，这两种分布函数的公式很相似，函数值相差也并不大，唯一的区别在于逻辑概率分布函数的尾巴比正态分布粗一些。但是，如果因变量是序次变量，回归时只能用有序Probit模型。

有序Probit可以看作是Probit的扩展。

2.如何应用excel构建马尔科夫模型

马尔科夫预测模型它的前提条件是，在各个期间或者状态时，变量面临的下一个期间或者状态的转移概率都是一样的、不随时间变化的。一旦转移概率有所变化，Markov模型必须改变转移概率矩阵的参数，否则，预测的结果将会有很大的偏差。

随机过程中，有一类具有“无后效性性质”，即当随机过程在某一时刻to所处的状态已知的条件下，过程在时刻t>to时所处的状态只和to时刻有

关，而与to以前的状态无关，则这种随机过程称为马尔科夫过程。

即是：ito为确知，it(t>to)只与ito有关，这种性质为无后效性，又叫马尔科夫假设。

3.固定效应模型 SPSS或者EVIEWS分析操作

固定效应模型只能用EVIEWS做，SPSS是做不了面板数据固定效应回归模型. 这两种软件做多元线性回归时，有没有注意选择变量控制的概率值，有点默认是0.05，有点默认是0.1。

如果这个概率值设置不同，选择出的自变量个数当然是不一样的。相关分析只考虑到两个变量之间的关系，而并没有考虑所有变量之间的交互关系。

当在相关分析中发现，某个变量和因变量存在强相关，但在回归分析中，不一定留在回归模型中，因为多元回归模型中，常常存在几个自变量之间存在强相关性，而影响回归的效果，因此几个强相关的变量最后可能只会留下一个或较少的变量在模型中。

4.如何使用固定效应变换对原始数据作除时间均值处理

分给的太少了啊。

面板数据比时间序列和截面数据复杂多了。首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定（多少年？多少个截面？多少个变量？），然后是建立POOL数据，首先做F检验，看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型，当然，根据你研究的目的，也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性。

采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验，不过一般用固定效应就可以。模型选定就是回归了，可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的，可以在模型中加AR(N)进行修正。

模型是要不断的尝试和修改的，最后取一个最符合要求的。